风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一帆轮阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中态薯信，VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位手模来表示风险管理的核心——潜在亏损。应答时间：2021-12-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
标签：Value,Risk,VAR
版权声明：文章由 淘百问 整理收集，来源于互联网或者用户投稿，如有侵权，请联系我们，我们会立即处理。如转载请保留本文链接：https://www.taobaiwen.com/article/365755.html
