如何计算证券组合的期望收益率？

问题补充说明：完全正相关的证券A和B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A和B的比例分别为30％和70％，这证券组合的期望收益率是？ 证券组合的标准差是？ 如果以上条件一样，但A和B是完全负相关证券，这证券... 这证券组合的期望收益率是？ 证券组合的标准差是完全正相关的证券A和B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％？如果以上条件一样，但A和B是完全负相关证券？如果以上条件一样，但A和B是完全不相关证券，这证券组合的期望收益率是？ 证券组合的标准差是？请高人指点，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A和B的比例分别为30％和70％，这证券组合的期望收益率是？ 证券组合的标准差是 展开

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=1阳模混攻8.8%

而标准差的计算则与来自相关系数有关:

1.完全正相关,即相关系数=1

标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0360问答.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方

2.完全负相关,即相关系数=-1

标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7承话革谈而天伤*8%*8%+2*0.3究二列保观南够略*0.7*(-1)*6%*8%)的1/2次方

3.完全不相关,即识置喜清表受相关系数=0

标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*0*6%*8%)的1/2次方

标签：期望,组合,收益率